2016-06-20 共分散行列(メモ) 正確には分散・共分散行列。対角行列は共分散ではなく分散であるため。 共分散とは2 組の対応するデータ間での、平均からの偏差の積の平均値。 分散 共分散 共分散 共分散 分散 共分散 共分散 共分散 分散 スカラー値における分散をベクトルに拡張したもの。平均値をベクトルに拡張した平均ベクトルに対応する。 ようはベクトルの代表的な統計量。 スカラー 平均値 分散 ベクトル 平均ベクトル 分散・共分散行列