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北野坂備忘録

主にインストールやプログラミングのメモを載せています。

共分散行列(メモ)

 正確には分散・共分散行列。対角行列は共分散ではなく分散であるため。
 共分散とは2 組の対応するデータ間での、平均からの偏差の積の平均値。

 分散 共分散 共分散
共分散  分散 共分散
共分散 共分散  分散

 スカラー値における分散をベクトルに拡張したもの。平均値をベクトルに拡張した平均ベクトルに対応する。
 ようはベクトルの代表的な統計量。

スカラー 平均値    分散
ベクトル 平均ベクトル 分散・共分散行列